【百万实盘】;今日盈利;今日收盘总资金;当前回撤;实盘开始时间;实盘初始资金;实盘以来最大回撤;【宜昌白云飞投资体系】;【趋势交易的内功】
孩子读高中,现在走读,我要接送,每天早上6点起床,晚上12点才能睡觉,感觉每天都没睡好。下午睡了一觉,5点才起来,今天的文章发晚了一点。想想孩子就更辛苦,不过只一年多一点了。
B3上线之后的第一笔交易已完成,昨天9:45买入创业板50,今天9:45卖出创业板50,本次盈利0.85%,目前持仓上证50。B3最近5笔交易3次盈利,2次亏损,胜率60%,B3的长期胜率也刚好就是60%左右。最近5笔交易平均单次盈利3.81%,平均单次亏损1.52%,盈亏比为2.5。
B3属于量化交易策略,从B3最近的几笔交易,我们来看看量化交易靠什么实现长期稳定的盈利。
首先,量化交易客观理性,避免情绪波动,克服人性的弱点。
从B3的第一次公开进场来看,B3是昨天9:45买入的,昨天创业板50高开0.6%,9:45时已上涨了1.3%。如果人为主观的判断,可能当时就不敢买入,因为前天创业板50也是高开,但是高开后快速下跌,最多时下跌1.2%。
其次,量化交易依靠概率获胜。
量化交易并不是不会亏损,而是通过建立一个长期正期望值的系统,然后依靠概率获胜。比如B3,长期胜率近60%,平均每次赚2%,平均每次只亏损1%。很显然,这样的系统只需要长期执行下去,是一定会稳定赚钱的。
第三、量化交易准确及时。
昨天创业板50高开高走,B3在9:45进场,当前创业板50已涨了1.3%。如果主观判断稍微一犹豫,可能就错过了。而后面创业板50越涨越高,最后收盘基本就是全天的最高点。昨天就是人错过早上的买点后,在收盘时追进去的。
量化策略模型大概率是长期有效的,但是执行量化策略的人却并不一定长期有效。比如B3历史最长连续亏损5次,未来也可能连续亏损8次、10次、甚至更多,如果遇到这种情况,你还会坚持执行吗?所以从长期看,影响策略最终效果的最大因素,其实是我们的内功,是我们的执行力。
【百万实盘】
昨天收盘仓位100%,持有5份创业板和5份创业板50。
今天9:35卖出2份创业板50和4份创业板,仓位下降到40%。如果主观判断,大概率就不会跑这么快,大概率就会把昨天赚的全部还回去。
9:45卖出3份创业板50和1份创业板,买入3份上证50,仓位下降到30%。
最终收盘仓位30%,持有3份上证50,总资产156.32万元。
今日盈利:亏损9100元
今日收盘总资金:156.32万元
当前回撤:0.6%
实盘开始时间:2020年4月27日
实盘初始资金:100万
实盘以来最大回撤:7月13日收盘后总资金为131.9万元,为本次回撤的最高点,9月28日结算之后总资金大概为121.5万元,是本次回撤的最低点,最大回撤10.4万元,回撤比例约7.8%。
【宜昌白云飞投资体系】
1、买什么?“指数基金+动量轮动”,买涨得最好的指数基金,永远只骑快马。
2、怎么买?“趋势跟踪”,跟随价格,涨了就买,跌了就卖,打得赢就打,打不赢就跑。
3、买多少?“适当分散”,通过多品种多周期的分散让资金有序进出。
4、如何执行?“量化交易+机械执行”,把投资策略固化成数学模型,用模型代替人为的主观判断,然后严格按模型给出的信号机械执行。
【趋势交易的内功】
1、是否能接受永远不是买在最低点,卖在最高点。
2、是否能忍受看着账户上的浮动收益一点点减少。
3、是否能忍受连续多笔的小额亏损。
4、是否可以长期坚持执行策略信号,不错过任何一笔交易。
5、是否愿意长时间持仓不动或长时间空仓。
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